一、2023年3季度集合計劃基本情況表
序號	計劃登記號	計劃名稱	期末企業(yè)數(shù)(個)	期末職工人數(shù)(個)	期末資產凈值（萬元)	設立組合數(shù)(個)	本期投資收益(萬元)	本年累計投資收益(萬元)
1	99JH20090001	長江金色晚晴（集合型）企業(yè)年金計劃	5,192	733,189	6,265,504.82	20	-6,803.84	92,416.53
2	99JH20090002	長江金色交響（集合型）企業(yè)年金計劃	946	216,646	759,954.69	7	327.68	13,590.69
3	99JH20090003	長江金色林蔭（集合型）企業(yè)年金計劃	618	85,299	590,757.79	6	-1,392.46	10,519.70
4	99JH20110001	長江金色共富企業(yè)年金集合計劃	1,602	24,459	63,311.59	8	241.78	897.24
5	99JH20130047	長江金色典禮企業(yè)年金集合計劃	36	24,435	595,147.52	3	6,853.33	20,562.65
合計	合計	——	8,394	1,084,028	8,274,676.41	44	-773.51	137,986.81

注：

1.期末資產金額包含受托戶資金余額。

2.投資收益為所有組合投資收益合計數(shù)。投資收益=當期投資資產利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受托費-托管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本期投資收益以本季度為期間，本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。

二、2023年3季度集合計劃組合明細表
序號	計劃登記號	計劃名稱	組合序號	組合名稱	組合類型	組合代碼	投資管理人名稱	組合期末資產凈值(萬元)	本年以來投資收益率（%）
1	99JH20090001	長江金色晚晴（集合型）企業(yè)年金計劃	1	待遇支付組合-長江	固定收益類	I51Q0187	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	61,502.03	1.41
			2	固定收益組合-國壽	固定收益類	I52Q0132	中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司	249,199.13	3.20
			3	固定收益組合-中信	固定收益類	I41Q0064	中信證券股份有限公司	37,970.78	3.21
			4	靈活配置組合-長江	含權益類	I51Q0001	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	697,591.92	1.41
			5	靈活配置組合-富國	含權益類	I37Q0022	富國基金管理有限公司	448,550.22	0.92
			6	靈活配置組合-工銀瑞信	含權益類	I47Q0289	工銀瑞信基金管理有限公司	81,970.37	3.63
			7	靈活配置組合-海富通	含權益類	I31Q0051	海富通基金管理有限公司	296,901.02	-2.22
			8	靈活配置組合-華泰	含權益類	I43Q0014	華泰資產管理有限公司	412,774.66	-0.87
			9	靈活配置組合-華夏	含權益類	-	華夏基金管理有限公司	-	-
			10	靈活配置組合-南方	含權益類	I33Q0244	南方基金管理股份有限公司	333,214.78	3.22
			11	靈活配置組合-平安	含權益類	-	平安養(yǎng)老保險股份有限公司	-	-
			12	靈活配置組合-泰康	含權益類	I49Q0047	泰康資產管理有限責任公司	563,666.86	0.99
			13	靈活配置組合-易方達	含權益類	I34Q0043	易方達基金管理有限公司	494,940.35	2.65
			14	靈活配置組合-銀華	含權益類	-	銀華基金管理股份有限公司	-	-
			15	靈活配置組合-中金	含權益類	I40Q0018	中國國際金融股份有限公司	271,485.08	-1.09
			16	受托直投組合	含權益類	T09Q0002	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	57,087.06	-0.27
			17	現(xiàn)金增強組合-長江	固定收益類	I51Q0002	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	1,717,330.46	2.71
			18	信托產品專門組合-長江	固定收益類	I51Q0216	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	20,694.57	4.80
			19	銀行存款專門組合-長江	固定收益類	I51Q0217	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	278,264.24	2.47
			20	債權投資計劃專門組合-長江	固定收益類	I51Q0215	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	211,614.48	3.91
2	99JH20090002	長江金色交響（集合型）企業(yè)年金計劃	1	安穩(wěn)回報組合-長江	固定收益類	I51Q0088	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	74,089.91	2.72
			2	保留賬戶組合-長江	固定收益類	I51Q0007	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	206,058.45	-
			3	靈活配置組合-華泰	含權益類	I43Q0015	華泰資產管理有限公司	39,497.05	-1.42
			4	靈活配置組合-招商	含權益類	I36Q0096	招商基金管理有限公司	15,623.93	0.63
			5	受托直投組合	含權益類	-	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	-	-
			6	穩(wěn)健收益組合-長江	含權益類	I51Q0006	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	280,917.16	1.52
			7	增利債券組合-嘉實	固定收益類	I35Q0069	嘉實基金管理有限公司	142,855.63	2.53
3	99JH20090003	長江金色林蔭（集合型）企業(yè)年金計劃	1	固定收益組合-長江	固定收益類	I51Q0009	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	163,202.52	3.08
			2	靈活配置組合-工銀瑞信	含權益類	I47Q0018	工銀瑞信基金管理有限公司	14,075.09	0.44
			3	靈活配置組合-國泰	含權益類	I46Q0036	國泰基金管理有限公司	9,084.45	2.86
			4	靈活配置組合-華夏	含權益類	I32Q0083	華夏基金管理有限公司	6,094.90	1.29
			5	受托直投組合	含權益類	-	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	-	-
			6	穩(wěn)健回報組合-長江	含權益類	I51Q0008	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	393,992.28	1.58
4	99JH201100011	長江金色共富企業(yè)年金集合計劃	1	安心避險組合-長江	固定收益類	I51Q0029	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	23,148.31	2.64
			2	安心存款組合-長江	固定收益類	I51Q0028	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	11,041.38	2.21
			3	靈活配置組合-富國	含權益類	I37Q0161	富國基金管理有限公司	12,726.04	-
			4	靈活配置組合-工銀瑞信	含權益類	-	工銀瑞信基金管理有限公司	-	-
			5	靈活配置組合-南方	含權益類	I33Q0275	南方基金管理股份有限公司	11,760.55	-
			6	靈活配置組合-易方達	含權益類	-	易方達基金管理有限公司	-	-
			7	平穩(wěn)增值組合-長江	含權益類	I51Q0039	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	4,527.92	0.35
			8	受托直投組合	含權益類	-	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	-	-
5	99JH20130047	長江金色典禮企業(yè)年金集合計劃	1	靈活配置組合-華夏	含權益類	-	華夏基金管理有限公司	-	-
			2	穩(wěn)定增利組合-長江	固定收益類	I51Q0075	長江養(yǎng)老保險股份有限公司	590,725.08	3.76
			3	增強債券組合-博時	固定收益類	-	博時基金管理有限公司	-	-

注：

1.組合類型按是否含權益類投資標的分為固定收益類和含權益類，以期初合同或備忘錄為準，明確約定不能投資權益類的組合為固定收益類；沒有明確約定或期間發(fā)生類別變動的，都為含權益類。

2.本年以來投資收益率為該組合單位凈值增長率。

對因分紅、凈值歸一等非正常業(yè)務影響組合單位凈值的，收益率分階段計算。

（1）分紅情況

期間多段分紅收益率公式：R=（期內第1次分紅前一天單位凈值/期初單位凈值）*（期內第2次分紅前一天單位凈值/（期內第1次分紅前一天單位凈值-第一次單位份額分紅金額））*...*（期末單位凈值/（期內第n次分紅前一天單位凈值-第n次單位份額分紅金額））-1
其中，單位份額分紅金額=分紅當天分紅金額/分紅前總份額

（2）凈值歸一情況

期間多段凈值歸一收益率公式：R=（（期內第1次歸一當天單位凈值*第1次凈值歸一系數(shù)）/期初單位凈值）*（（期內第2次歸一當天單位凈值*第2次凈值歸一系數(shù)）/期內第1次歸一當天單位凈值）*...*（期末單位凈值/期內第n次歸一當天單位凈值）-1

其中，凈值歸一系數(shù)=凈值歸一當天總份額/凈值歸一前一天總份額

期內混合發(fā)生分紅、凈值歸一時，按上述公式進行混合分段并計算期間收益率。

3.本年以來投資收益空缺的為2023年1月1日及以后正式運作的組合。

三、2023年3季度集合計劃分組合類型收益情況表
序號	計劃登記號	計劃名稱	組合類型	樣本組合數(shù)（個）	樣本組合期末資產凈值(萬元)	本年以來加權平均收益率(%)
1	99JH20090001	長江金色晚晴（集合型）企業(yè)年金計劃	固定收益類	7	2,576,575.69	2.80
			含權益類	10	3,658,182.32	0.86
			綜合	17	6,234,758.01	1.68
2	99JH20090002	長江金色交響（集合型）企業(yè)年金計劃	固定收益類	2	216,945.54	2.60
			含權益類	3	336,038.14	1.13
			綜合	5	552,983.68	1.70
3	99JH20090003	長江金色林蔭（集合型）企業(yè)年金計劃	固定收益類	1	163,202.52	3.08
			含權益類	4	423,246.72	1.56
			綜合	5	586,449.24	1.97
4	99JH20110001	長江金色共富企業(yè)年金集合計劃	固定收益類	2	34,189.69	2.49
			含權益類	1	4,527.92	0.35
			綜合	3	38,717.61	2.23
5	99JH20130047	長江金色典禮企業(yè)年金集合計劃	固定收益類	1	590,725.08	3.76
			含權益類	-	-	-
			綜合	1	590,725.08	3.76
合計	合計	——	固定收益類	13	3,581,638.52	2.95
合計	合計	——	含權益類	18	4,421,995.10	0.95

注：

1.樣本為2023年1月1日以前正式運作的投資組合。

2.本年以來加權平均收益率計算方法為符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權，以上年末和本年各季度末平均資產規(guī)模為權重; 各組合收益率為單位凈值增長率。

網站聲明 | 加入收藏 | 網站已支持IPv6

滬公網安備 31010102006484號