長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司企業(yè)年金基金投資管理情況(2024年1季度）
一、2024年1季度投資管理基本情況 |
期末組合數(shù)（個(gè)） | 期末組合資產(chǎn)凈值（萬(wàn)元） | 本期投資收益（萬(wàn)元） | 本年累計(jì)投資收益（萬(wàn)元） |
204 | 13,537,933.09 | 132,186.97 | 132,186.97 |
注：
1.該表所取樣本為期末管理的全部投資組合。
2.投資收益為所有組合投資收益合計(jì)數(shù)。投資收益=當(dāng)期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價(jià)值變動(dòng)損益+其他收入-受托費(fèi)-托管費(fèi)-投資管理費(fèi)-交易費(fèi)用-利息支出-其他費(fèi)用。本期投資收益以本季度為期間，本年累計(jì)投資收益以年初到本季度末為期間。
二、2024年1季度投資管理收益率 |
計(jì)劃類(lèi)型 | 組合類(lèi)型 | 樣本組合數(shù)(個(gè)) | 樣本組合期末資產(chǎn)金額(萬(wàn)元) | 本年以來(lái)加權(quán)
平均收益率(%) |
單一計(jì)劃 | 固定收益類(lèi) | 53 | 1,647,325.25 | 1.09 |
含權(quán)益類(lèi) | 126 | 6,645,021.71 | 0.95 |
集合計(jì)劃 | 固定收益類(lèi) | 11 | 3,567,888.35 | 1.10 |
含權(quán)益類(lèi) | 4 | 1,399,103.45 | 0.89 |
其他計(jì)劃 | 固定收益類(lèi) | - | - | - |
含權(quán)益類(lèi) | - | - | - |
注：
1.組合類(lèi)型按是否含權(quán)益類(lèi)投資標(biāo)的分為固定收益類(lèi)和含權(quán)益類(lèi)，以期初合同或備忘錄為準(zhǔn)，明確約定不能投資權(quán)益類(lèi)的組合為固定收益類(lèi)；沒(méi)有明確約定或期間發(fā)生類(lèi)別變動(dòng)的，都為含權(quán)益類(lèi)。
2.其他計(jì)劃包括準(zhǔn)集合計(jì)劃和過(guò)渡計(jì)劃。
3. 計(jì)算樣本為2024年1月1日以前正式運(yùn)作的投資組合。包括含有按委托人指定的投資方向、投資品種進(jìn)行被動(dòng)投資資產(chǎn)的組合。
4. 加權(quán)平均收益率計(jì)算方法為本公司管理的符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán)，以期初和期末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重；組合收益率為單位凈值增長(zhǎng)率。
對(duì)因分紅、凈值歸一等非正常業(yè)務(wù)影響組合單位凈值的，收益率分階段計(jì)算。
（1）分紅情況
期間多段分紅收益率公式：R=（期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值 / 期初單位凈值）*（期內(nèi)第2次分紅前一天單位凈值 / （期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值 - 第一次單位份額分紅金額））* ... *（期末單位凈值 / （期內(nèi)第n次分紅前一天單位凈值 - 第n次單位份額分紅金額））- 1
其中，單位份額分紅金額 = 分紅當(dāng)天分紅金額 / 分紅前總份額。
（2）凈值歸一情況
期間多段凈值歸一收益率公式：R=（（期內(nèi)第1次歸一當(dāng)天單位凈值 * 第1次凈值歸一系數(shù)）/ 期初單位凈值）*（（期內(nèi)第2次歸一當(dāng)天單位凈值 *第2次凈值歸一系數(shù)）/ 期內(nèi)第1次歸一當(dāng)天單位凈值）* ... * （期末單位凈值 / 期內(nèi)第n次歸一當(dāng)天單位凈值） - 1
其中，凈值歸一系數(shù) = 凈值歸一當(dāng)天總份額 / 凈值歸一前一天總份額
（3）期內(nèi)混合發(fā)生分紅、凈值歸一時(shí)，按上述公式進(jìn)行混合分段并計(jì)算期間收益率。
三、2024年1季度投資組合收益率分布情況 |
收益率（R）區(qū)間 | 組合數(shù)（個(gè)） | 期末資產(chǎn)金額（萬(wàn)元） |
R≥ 3% | 0 | 0.00 |
2% ≤ R < 3% | 2 | 295,496.68 |
1% ≤ R < 2% | 68 | 7,505,976.43 |
0% ≤ R < 1% | 111 | 5,059,525.66 |
-1% ≤ R< 0% | 11 | 397,817.02 |
R< -1% | 2 | 522.97 |
合 計(jì) | 194 | 13,259,338.76 |
注：
1.樣本為2024年1月1日以前正式運(yùn)作的投資組合，包括含有按委托人指定的投資方向、投資品種進(jìn)行被動(dòng)投資資產(chǎn)的組合。
2.組合數(shù)和期末資產(chǎn)金額是指收益率在該區(qū)間的組合個(gè)數(shù)和這些組合期末資產(chǎn)之和。組合收益率為上年底到本季度末的單位凈值增長(zhǎng)率。
3.收益率區(qū)間以人社部基金監(jiān)督司提供的每個(gè)季度組合收益率分布表為準(zhǔn)，收益區(qū)間不固化，根據(jù)當(dāng)期全國(guó)企業(yè)年金組合收益整體分布情況進(jìn)行劃分，一般分為5-6檔。每個(gè)季度上報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)，此表暫不填報(bào)。
